量化交易是不是用机器预测股票涨跌?这靠谱吗?

贵客云 2022-11-14 12:49 阅读 38

量化交易是不是用机器预测股票涨跌?是又不全是,量化交易是策略制定的基础上进行自动化交易,也不能全说是机器预测涨跌的,而且机器学习预测股票涨跌也不太靠谱,结果和丢硬币差不了太多。

虽然用机器学习来预测涨跌不是特别靠谱,不过用它来对市场的运行状态(例如震荡,趋势上涨,趋势下跌..)进行分类还是有一定作用的,有兴趣的可以研究一下。此外日线如果使用更短周期,利用深度学习模型来预测。虽然用机器学习炒股不一定靠谱,但是用Python做金融数据分析却是相当靠谱的,甚至我们还可以用Python编写自己的量化交易接口软件。例如:

# 单账户批量下单

# Count 参数和单账户批量查询意义一样

CategoryList = [Category1, Category2]

CategoryArray = (c_int * len(CategoryList))(*CategoryList)

EntrustTypeList = [EntrustType1, EntrustType2]

EntrustTypeArray = (c_int * len(EntrustTypeList))(*EntrustTypeList)

GddmList = [b'Gddm1', b'Gddm2']

GddmArray = (c_char_p * len(GddmList))(*GddmList)

ZqdmList = [b'Zqdm1', b'Zqdm2']

ZqdmArray = (c_char_p * len(ZqdmList))(*ZqdmList)

PriceList = [Price1, Price2]

PriceArray = (c_float * len(PriceList))(*PriceList)

QuantityList = [Quantity1, Quantity2]

QuantityArray = (c_int * len(QuantityList))(*QuantityList)

Count = len(CategoryList)

ResultList = [cast(Result1, c_char_p), cast(Result2, c_char_p)]

ResultArray = (c_char_p * len(ResultList))(*ResultList)

ErrorInfoArray = (c_char_p * len(ErrorInfoList))(*ErrorInfoList)

Dll.SendOrders(ClientId, CategoryArray, EntrustTypeArray, GddmArray, ZqdmArray, PriceArray, Quant

ityArray, c_int(Count),

ResultArray, ErrorInfoArray)

不过自己写接口耗时耗力,如果真的需要用到交易接口,还不如选择现成的更加实际。

分类: 财经/投资理财 关键词: 量化交易
原文 编辑 投诉 置顶 分享
推荐
快讯
剧透网 展会网 乡村游
营销软件 行业信息


营销 网络营销 自媒体营销 产品推广 营销策划 媒体投放 电商营销 广告联盟 科技 大数据 人工智能 智能硬件 工业互联网 物联网
财经 跨境电商 投资理财 量化交易 价值投资 招商加盟 食品招商 餐饮加盟