量化交易都需要那些基础知识,附入门推荐书单

贵客云 2022-11-14 12:52 阅读 42

量化交易是一个综合学科,不仅要求知识的广度还要求深度,它交叉了金融、数学以及编程的很多知识,很多想要进入量化领域的朋友不知道如何入门,别的不好说,给大家简单列举一下推荐的书吧,这些推荐的书基本都是我看过的觉得很不错的,不一定适合每个人,也不一定是最好的,也欢迎补充,不欢迎抬杠:

ps:书单里提到的中文书籍请自行购买,英文书籍如果不太好下载到,可以私信我发给你。

量化:

如果对量化交易是什么以及基本框架都不是特别了解的朋友,首先推荐看下这本

这本书是Rishi K.Narang所写的,很适合入门,有助于形成一个相对更为系统性的框架。而且在语言描述上偏向于通俗易懂,深入浅出的方式为你介绍了量化投资的箱子里到底装了什么东西。不过也有缺陷,翻译上存在的问题吧,前后翻译出现的不一致的现象,以及高频交易这一块,写的很乱。 书的内容不多,但是为我们展现出了量化投资的整体框架,逻辑性强,有条理,阅读起来体验良好。文章是一个循序渐进的过程,一步一步为我们揭开量化投资的面纱。 整本书分为四个部分:量化交易是什么?量化交易是怎么做的?怎么评价量化交易?以及高速和高频交易。量化交易的简介是对名词的扫盲,怎么做的过程介绍有助于我们了解QUANT到底在做什么。

豆瓣读书:打开量化投资的黑箱(原书第2版)

然后是E. P. Chan的两本不得不提的书,基本上好多帖子都推荐过,虽然年份有点久了,但是作为入门书籍,还是相当不错的,第一本主要讲概念和基本原则,第二本介绍了一些策略

豆瓣读书:Quantitative Trading

这本也有中文版,量化交易

豆瓣读书:Algorithmic Trading

还有一本入门书籍我看很多人推荐,这本我还没读,先放着吧。

豆瓣读书:Quantitative Value

然后是大名鼎鼎的海龟交易法则,本书详细介绍了一整套期货的交易规则,并且可读性非常好。

豆瓣读书:海龟交易法则

主要讲factor model,非常适合量化选股入门。

豆瓣读书:量化股票组合管理

英文版

豆瓣读书:Quantitative Equity Portfolio Management

然后可以读读石川博士关于因子投资的大作

偏理论,且读且耐心。

豆瓣读书:因子投资:方法与实践

还有一些我也没来得及看的,如图,如有需要私信我吧

证券、交易:

本杰明•格雷厄姆被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”,价值投资理论奠基人,其在投资界的地位,相当于物理学界的爱因斯坦,生物学界的达尔文。《证券分析》被誉为投资者的圣经。市场反复证明,《证券分析》是价值投资的经典之作。宜配合《聪明的投资者》一起阅读。

豆瓣读书:证券分析

豆瓣读书:聪明的投资者

读懂财报推荐以下这两本

这本书用台湾人固有的幽默,套用一些武侠的内容,用浅显通俗的语言将财报的基本原理阐释了一遍

豆瓣读书:财报就像一本故事书(最新增订版)

本书坚持以投资者的视角出发,尽*大可能摒弃晦涩的术语和难懂的公式,以一份真实的财报为例,阐述了财报阅读方法和排雷技巧,并侧重介绍了如何通过财报中的异常数据,提前发现和排除投资陷阱的实战经验,力求让毫无会计基础的投资者,也能轻松读懂财报,远离毁灭价值的垃圾企业。

豆瓣读书:手把手教你读财报(新准则升级版)

下面是埃尔德的两本书也值得推荐

此书前半段讲了交易的一些心理,后半段讲了一个实际的交易框架,三重滤网交易系统,值得一看。

豆瓣读书:以交易为生(原书第2版)

豆瓣读书:走进我的交易室

彼得·林奇(Peter Lynch),是美国乃至全球首屈一指的投资专家。他对投资基金的贡献,就像乔丹对篮球的贡献,他把基金管理提升到一个新的境界,将选股变成了一门艺术。

豆瓣读书:彼得·林奇的成功投资

豆瓣读书:book.douban.com/subject

《金融炼金术》是索罗斯的投资日记。读者可以从《金融炼金术》中欣赏到索罗斯如何分析个股、如何把握市场转变的时机、如何面对不利的市场行情并及时调整对策,从而在风云变幻的金融市场中立于不败之地的精彩艺术。

豆瓣读书:金融炼金术

经济、金融:

应该是经济学最经典的教材了吧,想学习量化投资,不懂经济学,未来势必是会吃亏的,这本书多地强调经济学原理的应用和政策分析,而非经济学模型,整本书充满了人文气息,且没有任何复杂的数学公式。

豆瓣读书:经济学原理(第7版)

对资本市场运作和投资标的有个初步了解

豆瓣读书:投资学(原书第10版)

一本对行为金融学各项最近研究的介绍与探讨的书,有助于全面的了解行为金融学的知识。

豆瓣读书:行为金融

还有几本英文原版,有需要私聊我把

数学:

在量化领域会用到很多数学方面的知识,主要包括高等数学(微积分)、线性代数、统计学、概率论、随机过程等。建议丢弃了书本太久的朋友可以首先阅读下下面这本书


这是一本写给所有人的数学通识讲义,书中通过关键知识点串联起整个数学体系,帮助你逐步建立起属于自己的数学知识结构。而贯穿全书的数学发展史,其实就是人类认知的发展史,你可以借此逐步训练自己的认知:从直观到抽象,从静态到动态,从宏观到微观,从随意到确定再到随机。

对于理工专业的读者,这本书能够帮助你更好地梳理以往的数学知识,站在更高的地方更全面地看待数学以及人类知识体系;对于非理工专业的读者,则能更好地训练自己的数学思维,让你直击本质、化繁为简,做出正确的决策。

豆瓣读书:吴军数学通识讲义

微积分推荐这本把

豆瓣读书:普林斯顿微积分读本(修订版)

更详细的还有一本,页数是上一本的两倍,作为补充吧

豆瓣读书:托马斯微积分


线性代数推荐Introduction to Linear Algebra,中文版就叫线性代数


豆瓣读书:线性代数(第5版)

Introduction to Linear Algebra

配套视频:麻省理工Gilbert Strang教授线代大师-线性代数(全)_哔哩哔哩_bilibili

另外有一本用python学习线性代数的书籍也很值得推荐

统计方面最推荐下面这本:

豆瓣读书:商务与经济统计

再补充两本:

豆瓣读书:概率论与数理统计

豆瓣读书:普林斯顿概率论读本

编程:

对于编程技能来讲,量化入门语言肯定是python,在这里推荐以下几本书,都是我看过觉得特别好入门的。

Python编程:从入门到实践

豆瓣读书:Python编程

豆瓣读书:深入浅出Python(影印版)

Head First系列都非常的生活化,作为入门教材再好不过了。

python入门后就要学习两个包的使用了,numpy以及pandas,强烈推荐以下这本:

如果你想要自建自己的资源库或数据库,那SQL的知识肯定也少不了,优先推荐

豆瓣读书:SQL必知必会(第5版)

豆瓣读书:SQL基础教程(第2版)

入坑机器学习的话,优先推荐Andrew Ng老师的视频课程,网易云课堂有,请搜索吴恩达机器学习

书的话我当时学完视频后用的这本,觉得还不错,可以快速学习Scikit-Learn框架以及TensorFlow框架。

豆瓣读书:Scikit-Learn与TensorFlow机器学习实用指南(影印版)

高频可能会用到C++,入门的话最推荐首先看这本

豆瓣读书:Essential C++ 中文版

编程这方面我整理了以下,还有一些英文原版书,有需要的也私聊我把

传记、小说类:

《宽客》是一本讲述华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书。2007年金融危机爆发以来,作者采访了大量加州抵押贷款违约业主、对冲基金经理和顶尖经济学及金融学学者,在《华尔街日报》上对危机做了全方位、多角度的报道。本书对华尔街新兴的主宰者“宽客”进行了前所未有的深入描述,其中既有宽客新锐中的佼佼者:穆勒、格里芬、阿斯内斯和魏因斯坦,又有隐士般的吉姆• 西蒙斯,史上最成功对冲基金的创始人阿伦•布朗,以及多位宽客中的异类。这群数学天才就像闯进华尔街糖果店的小孩——他们从华尔街的最底层开始一步步登上最高峰,又造成了一次又一次的市场崩溃。

豆瓣读书:宽客

《宽客人生》是我这些年来看过最好的自传了,描述了Emanuel Derman从高深的前沿物理研究转入华尔街的金融工程研究的人生轨迹。从中,我们既可以体会到德曼跟我们一样面临着生计的问题,又可以知道华尔街的quant(金融工程师)究竟干的是什么活,对quant所应该具备的素质,技能以及就业前景基本上市没概念的,看完此书后大致清楚了些。

豆瓣读书:宽客人生

讲述了一个数学家爱德华·索普(Ed Thorp)如何驰骋高校理论学界、拉斯维加斯赌场、华尔街的传奇一生。主人公索普从小就展现出了天才的一面,异于同龄人的阅读和计算能力,超强的记忆力,最难能可贵的是从小就烙印在股子里的实践科学观:实践是检验真理的唯一途径。羡慕于他将兴趣爱好融入了一身的事业之中:将数学的理性、物理学的建模思维用于战胜 21点、轮盘赌,作为量化操作的鼻祖用对冲的模型在各类投资市场上游刃有余;佩服于他在人身巅峰时激流勇退只为陪伴家人左右,很多事后看来明智的选择只因当时以家庭为重。很喜欢他的一个比喻:“从抽象的角度来说,生活就是机遇和选择的结合。机遇可以被想象成手上的牌,而选择则是你的玩法。”

豆瓣读书:战胜一切市场的人

本书展现的是这样一群智力超群、性格怪异的“终结者”,他们之前仅是名不见经传的华尔街员工,却由于对次贷市场的繁荣和金融工具的泛滥充满质疑和不信任,最终洞见了美联储和财政部都不曾察觉的市场疯狂,将赌注压在美国金融机构行将崩溃上。结果,他们打败了华尔街。

豆瓣读书:大空头

然后股票交易者不得不提的一本书

这本书充满了利弗莫尔的人生和投资思路。他曾数次大起大落,做多和做空都赚过大钱,一生积攒的经验,后来历代的股神,包括格雷厄姆、巴菲特、索罗斯、彼得林奇等都受其影响,尤其以彼得林奇为最。所以杰克•施瓦格说:“在对当代30位最杰出的证券交易员的采访中,我向他们提出了同样一个问题:哪一本书对证券交易员最有启发?迄今为止,独占这一名单榜首的是70年前出版的伟大著作《股票作手回忆录》。”

豆瓣读书:股票作手回忆录

这一本介绍国际金融界大佬在大萧条中的群像著作。本书讲述了第一次世界大战后,欧洲和美国的政府和中央银行如何根据巴黎和会的安排,重建金融体系,并由此引发了20世纪30年代那场世界性的“大萧条”的故事。全书围绕英、美、德、法四个主要发达国家的中央银行行长展开,他们手握重权,力图重塑世界繁华;又个性鲜明,不少人盲目自信,最终饮恨沙场,把世界推入金融危机的深渊。本书角度独特,不仅如一部优美的传记,情节引人入胜;又如一部有独特视角的经济金融史。

豆瓣读书:金融之王

可以说是一本量化投资人物史,基本上量化行业最顶尖的人物发家史都提到了。

对冲之王(经典版)

浓缩了查理芒格,这位巴菲特合伙人一生智慧的一本书。

豆瓣读书:穷查理宝典


1994年,华尔街。一家名为长期资本管理公司的对冲基金成立了。这家基金号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”的梦之队,在成立之初就毫不费力地说服80名创始投资者每人至少拿出1000万美元。

在50个月之内,该基金的资本由最初的12.5亿美元上升到48亿美元,实现了约40%的年均回报率和185%的总资本收益率。

然而,在1998年3-9月的短短6个月内,该基金却整整亏掉50亿美元,甚至在这年的某一天之内就亏掉5.53亿美元。最后濒临破产的故事

豆瓣读书:赌金者



未完待续。。。

分类: 财经/投资理财 关键词: 量化交易
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