量化交易的核心优势“分身术”

贵客云 2022-11-20 11:18 阅读 10

量化交易的核心优势是“分身术”实现降维打击的能力之一。

事物总是在不断变化和不断发展,人们对事物未来发展情况及结果的估计和推断,总是有多种可能性,用科学的方法进行分析和研究,找出事物发展的几种可能性,然后对这几种可能的结果进行推理,就需要模型具有分裂自己的能力。

每一个模型就如同《西游记》中孙悟空拔一把豪毛就能够变出几个孙悟空来。

分身术”:面对同一种行情,相同的外部环境通过发挥模型设计者主观能动性来实现不同的进出场逻辑,在一个更高的维度是用系统论的视角来分配每个交易模型的职能,从而使总的资金收益获得平稳的发展,增加资金使用效率的同时获得平稳的盈利概率。

运用“分身术”的设计理念,必须在系统论的指导之下,用全局的视角来看待各个模型的分工,用整体战来替代单打独斗的个体战,通过设计部分模型在关键点快速短短时间突击,为高一级别的持仓在资金管理上实现对冲

分身术就如同为整个交易系统配备了一个智能的资金管理系统,这样的系统是在整个交易技术的理论体系指导下立体化战争,主要有7个组成部分:部件知识库、综合线路图、推理和分析区块、自处理适应模块、概念解释收敛模块、结构匹配及接口;

采用数字化的方法可以使所执行的交易指令严格的按照设计的规划有条不紊的进行。还可以使所识别的行情具有更高的精确性,获得更高得交易质量,和更好的效果。

在模型设计的过程当中可以分为以下几个阶段:

第一,在模型视野域内对数据提取。

第二,分析可能发生的几种结果。

第三,对出现的几种结果的概率进行分析比较。

第四,进行路线图的规划。

第五,判断和预测。

第六,对预判的可能后果进行第三步的循环,并做出预案。

第七,将以上6个步骤用代码嵌入不同的模型当中,并释放优先级。

以上是在交易体系内实现分身的程序和方法。

在这样的技术路线的指导下,模型的编写和设计应该包括三个要素-----设计变量 目标涵数 和约束函数。在大规模的交易战争当中设计者对模型的改进和调试就变成模块的排列组合,只要调用增减某些关键节点的参数就能够实现交易模型的设计自由。

模型当中的“分身术”就是这种模型设计思路的展开,也是贝叶斯蝴蝶将来的研究重点,是交易技术方法论的一个组成部分。

科学因为有了科学的方法论得以快速发展,交易技术也需要技术的方法论,完成体系和原理,模型和方法的一系演化。

体系化条件下的军备竞赛是一个方向


贝叶斯蝴蝶 2022.11.15日

分类: 财经/投资理财 关键词: 量化交易
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